"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술" = 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =
T&T Group 8: 존 볼린저
T&T Group 8. 존 볼린저 (John Bollinger) : 볼린저 밴드의 탄생
1. "볼린저 밴드의 탄생"
1980년대 존 볼린저는 주가 변동성이 정규 분포를 따른다는 통계학적 가정에 의문을 품고, 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 개발했습니다. 이 지표는 20일 이동평균선을 중심으로 ±2표준편차 범위를 상한선과 하한선으로 설정해 주가의 변동성을 시각화했습니다. 1983년 CNBC에 소개되며 월가의 핵심 분석 도구로 자리잡았고, 1995년 "볼린저 밴드 투자기법" 저서를 통해 전 세계 트레이더에게 체계적인 매매 전략을 전파했습니다.
2. 핵심 투자 전략
(1) 변동성 돌파 전략 (Volatility Breakout)
스퀴즈(Squeeze): 밴드 폭이 좁아진 후 상한선/하한선 돌파 시 추세 시작으로 판단[1][5].
확률적 접근: 주가가 밴드 내에 머무를 확률 95.4% → 밴드 이탈 시 매매 신호[7][8].
(2) 다중 지표 융합
MACD/RSI 결합: 볼린저 밴드가 추세를, MACD가 모멘텀을 확인하는 확인 신호 활용[4][8].
거래량 검증: 밴드 돌파 시 거래량 급증 필터링으로 가짜 신호 차단[5][6].
(3) 추세 추종 + 역추세 병행
주요 추세 포착: 200일 이동평균선 방향과 일치하는 밴드 돌파 신호 우선[3][5].
역발상 매매: 장기 횡보 시 밴드 하단 매수/상단 매도 전략으로 단기 수익 극대화[1][2].
3. 현실 적용 방법
전략 ① 적용: 스퀴즈 돌파 매매
실행 방법:
밴드 폭(Band Width) 계산: (상한선 - 하한선) ÷ 중심선.
6개월 최저 폭 도달 후 상한선 상향 돌파 시 매수, 반대 시 매도[1][5].
예시: 삼성전자 밴드 폭 0.05(역대 최저) → 82,000원 상향 돌파 시 진입.
전략 ② 적용: 다중 지표 검증
실행 방법:
MACD 신호 확인: 밴드 상한선 돌파 시 MACD 히스토그램 양수 전환 필수[4][8].
RSI 필터링: 상한선 돌파 시 RSI(14) 70 미만에서만 매수[6].
예시: SK하이닉스 밴드 상향 돌파 + MACD 골든크로스 + RSI 65 → 매수.
전략 ③ 적용: 역추세 헤지
실행 방법:
횡보구간 식별: 200일선 ±5% 범위에서 3개월 이상 횡보 시 적용[3][7].
분할 매수/매도: 밴드 하단에서 30% 매수 → 중심선 도달 시 50% 청산[4][8].
예시: LG화학 65,000원(밴드 하단) 매수 → 70,000원(중심선) 도달 시 부분 청산.
요약
T&T Lesson 8. John Bollinger (Volatility + Confirmation)
"볼린저 밴드는 단독으로 쓰는 도구가 아니다"는 존 볼린저의 말처럼, 투자자는 변동성 분석에 집중하면서 MACD/RSI 등 보조 지표로 신호를 검증해야 합니다. 스퀴즈 패턴으로 추세 시작을 포착하고, 분할 매매로 리스크를 관리하는 것이 핵심입니다. 초보자는 20일선 + 2표준편차 기본 설정을 유지하며, 주가가 밴드 상하단을 3회 이상 터치할 때까지 인내심을 갖는 것이 중요합니다.
